基于VaR和CVaR方法的商業銀行風險管理文獻綜述

基于VaR和CVaR方法的商業銀行風險管理文獻綜述

應美國次貸危機的影響及經驗,對投資銀行和金融衍生產品市場監管不到位,使得世界各國商業銀行的風險管理將成為商業銀行經營管理最為關注的問題.通過研究表明,基于VaR和CVaR方法的我國商業銀行風險管理,是一個長期且歷史性的推廣過程,需要引起我們高度的關注.

作 者： 劉潔玉   作者單位： 長沙理工大學經濟與管理學院,長沙,410114  刊 名： 今日財富  英文刊名： FORTUNE TODAY  年，卷(期)： 2010 ""(3)  分類號： X820.4  關鍵詞： VaR   CVaR   商業銀行   風險管理綜述  

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