log-最優投資組合的極限定理
本文研究了*-混合股票市場以及沒有約束條件下股票市場的log-最優投資組合問題,利用強極限定理的證明方法,得到了關于長期連續投資log-最優投資組合的極限性質.
作 者： 包振華 葉中行 楊衛國 BAO Zhen-hua YE Zhong-xing YANG Wei-guo 作者單位： 包振華,BAO Zhen-hua(遼寧師范大學數學學院,遼寧大連,116029)葉中行,楊衛國,YE Zhong-xing,YANG Wei-guo(上海交通大學應用數學系,上海,200240)
刊 名： 數學雜志 ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF MATHEMATICS 年，卷(期)： 2007 27(4) 分類號： O211.4 關鍵詞： 極限定理 *-混合序列 log-最優投資組合【log-最優投資組合的極限定理】相關文章：
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